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2010年07月29日

FXでいかにして私は負けてきたのか(8)自分をバックテストせよ

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システムトレードでは、「バックテスト」の結果が重視される。

過去のデータを元に、もしもそのシステムがトレードをやっていたらこのぐらいの結果が出ていますよという事を表すもので、将来はどうなるかわからないが、過去の実績が全然だめなら将来も全然ダメだって事だけは確実だろうから、やはり重要な事だ。

ところで、

この「バックテスト」はコンピュータシステムが行うシステムトレードの世界でよく聞くけれど、

トレーダー自身も、それぞれに勝てると思う何かルールとか手法をもってトレードを行っているのだから、「システム」だ。

ならば、トレーダー自身というシステムにも、バックテストは必要だという事になる。


ところが、

自分自身が信頼できるシステムとしてトレードをしているかどうかを「バックテスト」せずにトレードをする人が多数派だ。


私もその一人だったから、それがどれほど愚かな行為なのかを身体で知っている。

資金管理の重要性は既に書いたが、本当にしっかりと「自分をバックテスト」していれば、もっと早く本当に重要な事は何かを理解できただろうし、その重要な事を実行出来ただろう。

その意味で、知識として色々と仕入れておくのはもちろん大事なのだけれど、

身体で覚える反復練習をしっかりしておかなくては、全ての知識も理論も机上の空論となってしまう。

野球のルールブックを全部暗記していれば甲子園に行けるだろうか?

有名な選手の打撃理論を知っていれば試合に勝てるだろうか?

誰だって、頭で知っているだけでは絶対に勝てないって事を知っているはずだ。

素振りなどの基礎練習を何度も繰り返しておかないと、実際にバットに球を当てることすら出来ない。

トレードも全く同じことだ。

え?スポーツは身体がモノを言うけど、トレードは知的な作業だから違うんじゃないかって?

なら、喩えを将棋とか囲碁に替えてみようか?

どうかな?基礎練習がなかったら、知的な世界でも絶対に勝てないよね。


さて、愚かな私の話をしよう。

自分自身をバックテストしなかった私の事だ。

私はすぐにでも儲けたかった。

目の前でチャートは美味しそうな山と谷を描いている。

「一億儲けた!」とか「一番簡単な!」といったタイトルの雑誌の記事やFX本を片手にチャートを見ていると、簡単に儲かってしまいそうな気分になってしまう。

「おおお〜、なるほどMACDとRSIがこんな感じでこうだと、確かに儲かってる!」

で、すぐに手を出してしまうと、これが上手くいかない。

儲けるつもりが負けてカネを失う。気づいたら何も楽しいことをやってないのにカネが減っている。

この時点で、練習が必要なことは分かっていたのだが、デモトレードをやってみるぐらいが関の山、

しばらくデモトレードで練習すると、それなりに勝てそうな気分になってきて、

「このデモトレードが本当のトレードなら幾ら儲かっているのに……」

なんて、損もしていないのに損をした気分になって実取引に手を出してしまい、結局は負けるというバカを繰り返した。


この馬鹿げた悪循環を断ち切るきっかけになったのは、自分をバックテストするという事だった。

過去のチャートを見ながら、自分ならどう取引したかやってみて、自分のパフォーマンスを調べてみたところ、散々な結果である事がわかった。

こうしたバックテストをやろうとすると、自分がどういう取引をしたのかを記録する事になる。

ちゃんとノートに書いていくと、自分がどれだけ駄目な取引をやっているかが数字で出る。

なかなか自分の駄目なところに気づかなかったのは、デモでも実取引でもなんとなく勝ってるつもりでやっていたからだ。


アメリカ人で非常に有名なFXコーチであるロブ・ブッカー氏は、自分の手でバックテストを1000回やりなさいと言っているが、これは大げさな話では無い。

実際にやってみると分かる事だが、これをやる前と後では明らかに儲け具合が変わるのだ。

最低でもこちらの本に書いてあるバックテストの方法を実行してから、実取引をやるのはその後にして欲しい。


タイトルや表紙のデザインからすると、ふざけた内容かと思いきや、資金管理についても明確に述べられているし、前半で紹介されている取引手法もシンプルながらなかなか成績の良いものとなっているので、なかなかのお買い得だ。

特に「バックテスト千回!」を、強く勧めている点が素晴らしい。

私はもっと項目を増やしてバックテストの記録をとっているが、この本で紹介されている通りにバックテストを行うだけで、かなりの数のトレーダーが破滅から救われると確信している。


トレードというものは、スポーツ的な要素が強い、勝負の世界だ。

だから、突き詰めると「信頼しても大丈夫な自分に成れるかどうか」が生き残りの最低条件になる。

面白くもない反復練習を山ほどやって、信頼出来る自分を造ること、そして、自分の信頼度を把握しておく事は、相場にデビューする前にしっかりやっておかなくちゃ駄目だ。

実取引にデビューしてからは、それまでのバックテスト作業から得られたデータの修正を続けていくだけってぐらいに、事前の練習とデータの蓄積をやっておく事が、コールド負けを防ぐ唯一の方法だ。
posted by 本気らいふ at 09:15| Comment(0) | TrackBack(0) | FXは勝てそうな時だけに | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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