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2010年07月20日

FXでいかにして私は負けてきたのか(4)シストレの誘惑

DMM.com証券


テクニカル分析の重要性に気づき、その効果を実感するところまで来て、ちょっとした寄り道をやってしまったのが次の強制ロスカットに繋がっていったのだと思う。

その寄り道というのがシストレだった。

テクニカル分析は値動き自体を分析することによって、勝てる可能性の高いトレードを組み立て用とするものだが、そうなると、これを法則化してコンピュータプログラムなどで自動的に実行させていけば良いのではないか?

これは誰もが考えつくことだろうし、実際にプロの世界でもアルゴリズムトレードという名前で実行されているという。


テクニカル分析の威力を感じると同時に、避けられない問題として「ルール通りに取引を実行できない」事がつきまとった。

損切をちゃんと出来なかったり、利益を伸ばせなかったり、既に逃してしまったチャンスを追いかけて不利な条件でエントリーしたり、

そのほとんどはメンタルの問題で、大損をしたあとで振り返ってみれば、冷静にトレードしていれば防げるはずの失敗がほとんどだった。

つまり、メンタルの弱さを克服しない限り、利益を安定的に積み上げていく事は出来ないという事だ。

だが、メンタルの強化なんて、まるで修行僧の世界である。いつになったら出来るようになるのやら、どこまでやればいいのやら全く見当もつかない。

そこに出てきたのがシステムトレードだった。

これならメンタルを訓練する必要はなくなる。コンピュータは感情を絡めること無く淡々とトレードを実行するから、あとは儲かるプログラムさえ見つければ楽勝だと考えた。

折しも、あちこちで情報商材やらが流行し、中でもFXの自動売買プログラムは雨後のタケノコのように登場していた頃だ。

もちろん、それらを簡単に信じたわけではないが、いくつか評判の良いものをほとんど無償で試してみる機会を得た。

それをラッキーだと思って、私はシステムトレードをさっさと実行してしまった。


動かし始めは調子が良かったのだが、しばらくすると損が続く。

そこで、別のプログラムを実行してみると、これも調子が良いのは始めのうちだけ、といった事を繰り返すことになった。

どんなに優秀なプログラムでも連戦連勝という事はありえない。

だから、調子がわるい時にはどのぐらいの損が出るのか(これをドローダウンという)を計算に入れて、資金とポジションの量を適切に管理しなくてはならなかったのだが、これを私はちゃんと理解していなかった。

自分では理解しているつもりだったのだが、その計算どおりにやろうとすると、どうしても資金が足りないので、調子が良い状態がある程度続いてくれる事を期待して、見切り発車でトレードを始めてしまっていたのだった。

そして、上手くいかない理由は、プログラムのアルゴリズムのせいだと考えるようになり、その責任転嫁体質が自分を強制ロスカットの道へ導いていったのだ。

「はい、一名様ご案内〜」という具合に。


またしても資金を失い、私は本気で嫌になってしまった。

最初の1週間は自分の不運を呪った。

次の1週間は自動売買プログラムを恨み、

其の次の週になって、やっと自分の行動の愚かさを反省するようになった。

いやはや、自分というものの甘さ、愚かさをこれほど思い知らせてくれたものは他に無い。

エンジニアとして働いていた頃には、かなりのプレッシャーがかかる仕事もなんとかこなしていて、自分はタフな人間の部類だと思っていたのだけれど、FXをやってみたら全然そんな大したシロモノではない事がハッキリとわかった。

で、1ヶ月して、思った事は、

「このまま尻尾を巻いて逃げてどうする!」

という事だった。

自分の能力や性格に絶対に合わないようなら、このままFXを諦めても構わないだろうが、実際にはテクニカル分析を学び始めたところで、ある程度の手応えを感じているのだから、全く素養がないという事にはならない。

それに、心のどこかにFXに対する興味、面白さを感じる気持ちが残っている。

こういう時に投げ出してしまうと後悔する事になるというのが私の性質なので、ここは逃げるわけに行かない。

で、数カ月の間、デモトレードをしながら勉強を続けたのだった。

そして、とうとうメンタルの問題とも深く繋がりのある、もっとも重要な問題に取り組むことになった。

(つづく)
posted by 本気らいふ at 04:41| Comment(0) | TrackBack(0) | FXは勝てそうな時だけに | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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